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| 双分数跳-扩散过程下最值期权的定价 | |
| 作者姓名： | 薛红 李丹 |
| 作者单位： | 西安工程大学 理学院, 西安 710048 |
| 摘 要： | 利用双分数跳 扩散随机分析理论及保险精算方法, 建立双分数跳 扩散过程下的金融市场模型, 并给出双分数跳 扩散过程下最值期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 双分数跳 扩散过程 随机分析 最值期权 保险精算方法 |
| 收稿时间： | 2015-12-31 |
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