| 空间滞后模型的稳健检验 |
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| 引用本文： | 张进峰,方颖.空间滞后模型的稳健检验[J].系统工程理论与实践,2012,32(1):76-82. |
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| 作者姓名： | 张进峰 方颖 |
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| 作者单位： | 1. 山东大学 经济研究院, 济南 250100;
2. 厦门大学 王亚南经济研究院,厦门 361005;
3. 教育部计量经济学重点实验室(厦门大学), 厦门 361005;
4. 福建省统计科学重点实验室, 厦门 361005 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70971113);厦门大学中央高校基本科研业务费专项基金(2010221092);第五十批中国博士后科学基金(2011M500115);山东大学自主创新基金 |
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| 摘 要： | 针对现有空间滞后模型检验存在的问题,首先用矩估计方法得到空间误差参数的一致估计量,然后以局部稳健检验方法为理论基础, 构造稳健检验统计量.该方法既成功回避了采用极大似然估计法构造检验统计量时遇到的繁琐计算问题,又有效解决了现有局部稳健检验方法适用范围受限的缺陷.同时,相对于直接采用矩估计法构造检验统计量的方法,该方法也有明显优势. 蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断.
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| 关 键 词： | 空间滞后模型 极大似然估计 矩估计 稳健检验 |
| 收稿时间： | 2010-09-25 |
Robust test for spatial lag model |
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| ZHANG Jin-feng
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FANG Ying.Robust test for spatial lag model[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2012,32(1):76-82. |
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| Authors: | ZHANG Jin-feng FANG Ying |
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| Institution: | 1. The Center for Economic Research, Shandong University, Jinan 250100, China;
2. The Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China;
3. The Ministry of Education Key Laboratory of Econometrics at Xiamen University, Xiamen 361005, China;
4. The Fujian Provincial Key Laboratory of Statistical Sciences, Xiamen 361005, China |
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| Abstract: | Taking advantage of a GMM estimation of spatial error coefficients,a modified Bera and Yoon robust test for spatial dependence between spatial lag variables is proposed.This method not only avoids the heavy computation of the maximum likelihood estimation but also overcomes the limits of Bera and Yoon when the spatial correlation in errors is large.Moreover,the method is superior to spatial dependence tests fully based on GMM estimations.The Monte Carlo simulations verifv these theoretical results. |
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| Keywords: | spatial lag model maximum likelihood method moment method robust test |
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