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| 有交易成本的欧式期权定价公式 | |
| 作者姓名： | 王杨 肖文宁 张寄洲 |
| 作者单位： | 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海师范大学,数理信息学院,上海,200234 |
| 摘 要： | 在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式． |
| 关 键 词： | 看涨期权 看跌期权 交易成本 期权定价 |
| 文章编号： | 1000-5137(2005)01-0012-06 |
| 修稿时间： | 2004-02-08 |
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