| 瑞士法郎交易中期权及保值策略解 |
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| 引用本文： | 赵东方. 瑞士法郎交易中期权及保值策略解[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 1998, 32(4): 405-410 |
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| 作者姓名： | 赵东方 |
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| 作者单位： | 华中师范大学数学系 |
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| 摘 要： | 利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式，讨论了瑞士法郎的期权保值及套期保值策略解，特别指出：（１）保值操作应遵循套期保值的风险小于期权保值的风险，期权保值的风险小于不保值的风险的规则；（２）套期保值并不总是必要的。
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| 关 键 词： | 国际货币市场 瑞士法郎 期权交易 期权保值 |
THE STRATEGIES OF OPTIONS AND HEDGES OF SFR |
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| Zhao Dongfang. THE STRATEGIES OF OPTIONS AND HEDGES OF SFR[J]. Journal of Central China Normal University(Natural Sciences), 1998, 32(4): 405-410 |
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| Authors: | Zhao Dongfang |
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| Abstract: | This paper uses the Black Scholes formula of option price to discuss the strategies of options and hedges of SFR. The following views are put forward: (1)the necessary rules are that the risk of hedges should be less than the risk of options, and the risk of options should be less than the risk of money; (2)the hedge is not always necessary. |
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| Keywords: | option hedge the Black Scholes formula |
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