| 股票市场价格波动的实证分析 |
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| 引用本文： | 李洪宇,李述山,蔺香运.股票市场价格波动的实证分析[J].山东科技大学学报(自然科学版),2001,20(4):79-81. |
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| 作者姓名： | 李洪宇 李述山 蔺香运 |
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| 作者单位： | 山东科技大学信息科学与工程学院, |
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| 摘 要： | 利用几何布朗运动模型模拟一段时间内的股价波动并绘出其价格曲线，与实际的价格曲线相对照，发现股价波动直观上近似符合几何布朗运动。进一步进行严格的统计检验，结果表明几何布朗运动模型只能部分地描述我国股票市场的价格波动规律。
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| 关 键 词： | 证券市场 几何布朗运动 维纳过程 股票 价格 波动现象 |
| 文章编号： | 1000-2308(2001)04-0079-03 |
| 修稿时间： | 2001年4月2日 |
Empirical Study on the Fluctuation of Stock Price |
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| LI Hong yu,LI Shu shan,LIN Xiang yun.Empirical Study on the Fluctuation of Stock Price[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2001,20(4):79-81. |
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| Authors: | LI Hong yu LI Shu shan LIN Xiang yun |
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| Abstract: | Using the Geometric Brown Motion model we simulate the fluctuation of stock price during a period of time and draw its curve,then compare the curve with that of the real stock price,we find that the fluctuation of stock price is almost consistent with the Geometric Brown Motion intuitively.Strict statistical test shows that the Geometric Brown Motion model can only describe the fluctuation of price in real stock market of our country partially. |
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| Keywords: | security market Geometric Brown Motion Wiener Process |
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