|
|||||
|
|
| 利用ARFIMA模型研究金融时间序列 | |
| 引用本文： | 周俊梅.利用ARFIMA模型研究金融时间序列[J].海南师范大学学报(自然科学版),2008,21(4):448-450. |
| 作者姓名： | 周俊梅 |
| 作者单位： | 海南师范大学数学与统计学院,海南,海口,571158 |
| 摘 要： | 应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列:通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日收益卒序列不存在长期相关性,而汇率日绝对收益率序列存在显著的长记忆性. |
| 关 键 词： | 汇率 长期相关 长记忆模型 |
Analysis of financial time series by ARFIMA model |
|
| Zhou Junmei.Analysis of financial time series by ARFIMA model[J].Journal of Hainan Normal University:Natural Science,2008,21(4):448-450. | |
| Authors: | Zhou Junmei |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |