| 期权定价的鞅及其对偶鞅模型 |
| |
| 引用本文： | 胡之英,刘新平. 期权定价的鞅及其对偶鞅模型[J]. 云南师范大学学报(自然科学版), 2008, 28(2): 11-14 |
| |
| 作者姓名： | 胡之英 刘新平 |
| |
| 作者单位： | 陕西师范大学数学与信息科学学院,陕西,西安,710062 |
| |
| 摘 要： | ![]()
未定权益的定价问题就是求其收益函数的贴现在等价鞅测度下的期望,考虑测度变换对于期权定价的影响,尝试用期权定价的鞅及其对偶鞅方法得出欧式期权定价的模型和二者之间的关系.
|
| 关 键 词： | 期权定价 鞅 对偶鞅 欧式期权定价 对偶 模型 Option Pricing Model Martingale 关系 方法 影响 变换对 等价鞅测度 期望 收益函数 定价问题 未定权益 |
| 文章编号： | 1007-9793(2008)02-0011-04 |
| 修稿时间： | 2007-11-01 |
The Martingale and its Antithesis Martingale Model of Option Pricing |
| |
| HU Zhi-ying,LIU Xin-ping. The Martingale and its Antithesis Martingale Model of Option Pricing[J]. Journal of Yunnan Normal University (Natural Sciences Edition), 2008, 28(2): 11-14 |
| |
| Authors: | HU Zhi-ying LIU Xin-ping |
| |
| Abstract: | ![]()
|
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
