| 随机理论在连续时间金融市场模型中的应用 |
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| 引用本文： | 费为银.随机理论在连续时间金融市场模型中的应用[J].安徽工程科技学院学报,2001,16(2):1-6. |
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| 作者姓名： | 费为银 |
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| 作者单位： | 安徽机电学院应用数理系, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目
(70071016)；安徽省教育厅科研基金资助项目 (2000jw049) |
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| 摘 要： | 在连续时间金融市场模型的研究中，随机理论和方法已成为重要的研究手段之一.以现代金融学的发展为背景，阐述了近年来金融数学的研究现状，尤其对最优消费投资、期权定价、动态风险测度等作了较详尽的描述，其中结合了我们近年来在这几个方向上的研究工作.所利用的数学工具是随机微分方程、随机控制、鞅论、随机对策等现代随机理论.最后简单介绍金融数学的其它主要研究分支.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 随机控制 最优消费与投资 期权定价 金融数学 |
| 文章编号： | 1007－ 5240(2001)02－ 0001－ 06 |
| 修稿时间： | 2001年2月9日 |
Stochastic theory applied in continuous time finance market modeling |
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| FEI Wei-yin.Stochastic theory applied in continuous time finance market modeling[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2001,16(2):1-6. |
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| Authors: | FEI Wei-yin |
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| Abstract: | In the study of continuous time finance market modeling, the theory and methods of stochastics have been one of important research tools. With of moden finance development as background, we explain the situation of financial mathematics study. Particularly, together with our- study in optimal consumption/investment, option pricing, dynamic risk measures etc., we discuss the related concepts and results. The new stochastic theory on S.D.E., stochastic control, martingale and stochastic games etc. is applied. Finally, ramifications of other study are simply introduced. |
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| Keywords: | S D E stochastic control optimal consumption and investment option pricing financial mathematics |
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