| 基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别 |
| |
| 引用本文： | 李恺华,樊瑛. 基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2015, 51(6): 582-585. DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2015.06.008 |
| |
| 作者姓名： | 李恺华 樊瑛 |
| |
| 作者单位： | 北京师范大学系统科学学院,100875,北京;北京师范大学系统科学学院,100875,北京 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(61174150);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | ![]()
研究了中国股票市场牛市、熊市、平稳震荡3个典型时期的主要性质与特征.首先收集了这3个时期的金融市场数据,用优化阈值法构建网络.之后对构建的网络进行社团划分,并在此基础上挑选出了对于社团重要的点;同时利用节点中心性经典指标:度中心性、介数中心性和紧密中心性挑选出了网络中重要的节点.
|
| 关 键 词： | 优化阈值法 股票网络 重要节点判别 |
Constructing stock networks based on threshold optimization and judgment of important nodes |
| |
| Abstract: | ![]()
|
| |
| Keywords: | optimization threshold stock network judgment of important points |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
