| 基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别 |
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| 引用本文： | 李恺华,樊瑛.基于优化阈值法的股票网络构建与重要节点判别[J].北京师范大学学报(自然科学版),2015,51(6):582-585. |
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| 作者姓名： | 李恺华 樊瑛 |
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| 作者单位： | 北京师范大学系统科学学院,100875,北京;北京师范大学系统科学学院,100875,北京 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(61174150);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 研究了中国股票市场牛市、熊市、平稳震荡3个典型时期的主要性质与特征.首先收集了这3个时期的金融市场数据,用优化阈值法构建网络.之后对构建的网络进行社团划分,并在此基础上挑选出了对于社团重要的点;同时利用节点中心性经典指标:度中心性、介数中心性和紧密中心性挑选出了网络中重要的节点.
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| 关 键 词： | 优化阈值法 股票网络 重要节点判别 |
Constructing stock networks based on threshold optimization and judgment of important nodes |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | optimization threshold stock network judgment of important points |
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