| levy模型下复合期权的定价 |
| |
| 引用本文： | 杨芝艳,茹正亮.levy模型下复合期权的定价[J].西南师范大学学报(自然科学版),2010,35(4). |
| |
| 作者姓名： | 杨芝艳 茹正亮 |
| |
| 作者单位： | 南京工程学院,基础部,南京,210067 |
| |
| 基金项目： | 南京工程学院科研基金项目 |
| |
| 摘 要： | 假设风险资产价格过程遵循levy模型,在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下,利用鞅方法和测度变换给出了levy模型下复合期权的一般定价公式和精确定价公式.
|
| 关 键 词： | levy过程 等价鞅测度 复合期权 |
Price of Compound Option under Levy Model |
| |
| YANG Zhi-yan,RU Zheng-liang.Price of Compound Option under Levy Model[J].Journal of Southwest China Normal University(Natural Science),2010,35(4). |
| |
| Authors: | YANG Zhi-yan RU Zheng-liang |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《西南师范大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《西南师范大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
