| 期货市场套期保值非线性风险-收益策略 |
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| 引用本文： | 伍海军,马永开.期货市场套期保值非线性风险-收益策略[J].系统管理学报,2007,16(6):618-621. |
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| 作者姓名： | 伍海军 马永开 |
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| 作者单位： | 1. 暨南大学,经济学院,广州,510632
2. 电子科技大学,管理学院,成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;教育部跨世纪优秀人才培养计划 |
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| 摘 要： | 针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期保值者的风险态度对套期保值策略的影响,提出策略中参数的选择原则应该确保不能产生对风险厌恶系数的新投机风险.
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| 关 键 词： | 套期保值 套期保值比率 套期保值效率 非线性策略 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)06-0618-04 |
| 修稿时间： | 2006年10月31 |
On Nonlinear Risk-payoff Fledging Strategy in Futures Market |
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| WU Hai-jun,MA Yong-kai.On Nonlinear Risk-payoff Fledging Strategy in Futures Market[J].Systems Engineering Theory·Methodology·Applications,2007,16(6):618-621. |
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| Authors: | WU Hai-jun MA Yong-kai |
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