| 混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析 |
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| 引用本文： | 包树新,展丙军,贾连广,金天坤.混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析[J].高师理科学刊,2013(4). |
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| 作者姓名： | 包树新 展丙军 贾连广 金天坤 |
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| 作者单位： | 大庆师范学院 数学科学学院,黑龙江 大庆,163712 |
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| 基金项目： | 黑龙江省教育厅科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.
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| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 幂期权 等价鞅测度 |
Martingale analysis on price of a exotic power option in mixed fractional Brownian motion environment |
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| BAO Shu-xin
,
ZHAN Bing-jun
,
JIA Lian-guang
,
JIN Tian-kun.Martingale analysis on price of a exotic power option in mixed fractional Brownian motion environment[J].Journal of Science of Teachers＇College and University,2013(4). |
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| Authors: | BAO Shu-xin ZHAN Bing-jun JIA Lian-guang JIN Tian-kun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | mixed fractional Brownian motion power option equivalent martingale measures |
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