| 扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略 |
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| 引用本文： | 韩非,姚素霞,刘利敏.扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略[J].河南师范大学学报(自然科学版),2013,41(1):29-32. |
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| 作者姓名： | 韩非 姚素霞 刘利敏 |
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| 作者单位： | 1. 新乡学院数学与信息科学系,河南新乡,453003
2. 河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11001077);河南省教育厅软科学基金(2009A630026) |
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| 摘 要： | 考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
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| 关 键 词： | 随机控制 随机微分方程 扩散过程 破产概率 最优投资策略 HJB方程 |
Surplus-dependent optimal investment policies for insurance company with diffusion model |
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| HAN Fei
,
Yao Suxia
,
Liu Limin.Surplus-dependent optimal investment policies for insurance company with diffusion model[J].Journal of Henan Normal University(Natural Science),2013,41(1):29-32. |
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| Authors: | HAN Fei Yao Suxia Liu Limin |
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| Institution: | 1.Department of Mathematical Information,Xinxiang College,Xinxiang 453003,China;2.College of Mathematical Information Sciences,Henan Normal University,Xinxiang 453007,China) |
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| Abstract: | This paper considers optimal investment policies in a diffusion model and gives optimal investment policies and the minimum ruin probability for different initial surplus by using HJB equation in stochastic control theory. |
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| Keywords: | stochastic control stochastic differential equation diffusion process optimal investment policies HJB equation |
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