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| 均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略 | |
| 引用本文： | 孟祥波,张立东,杜子平.均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略[J].山东大学学报(理学版),2014(5):36-40. |
| 作者姓名： | 孟祥波 张立东 杜子平 |
| 作者单位： | 天津科技大学理学院;天津科技大学经济与管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71071111);教育部人文社会科学研究基金一般项目(11YJC910007);天津科技大学科学研究基金项目(20120110) |
| 摘 要： | 研究了均值-方差标准下保险公司面临的投资与再保险最优策略问题,其盈余过程受控于一个跳-扩散模型,目的是寻找相应的时间相容性策略。假定金融市场由一个无风险资产和多个服从几何Levy过程的风险资产组成,通过求解广义HJB方程,得到了最优时间相容性投资和再保险策略的解析表达式以及最优值函数。 |
| 关 键 词： | 时间相容性策略 投资与再保险 均值-方差标准 多种风险资产 广义HJB方程 |
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