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| M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度（英文） | |
| 作者姓名： | 姚落根 杨向群 |
| 作者单位： | 1.湖南师范大学数学与计算机科学学院 |
| 摘 要： | 在一般B-S模型中,为了得到等价鞅测度,首先必须解出风险溢价方程.为此,经典方法总是假定扩散矩阵几乎处处是满秩的.文章利用代数中的M-P逆理论,证明了即使扩散矩阵不满足这个条件,M-P逆方法是一种求解风险溢价方程的有效方法。根据最小化风险溢价过程模的标准,文章利用M-P逆找到了一个唯一的等价鞅测度,并证明了在一定条件下,B-S模型中的Esscher测度、最小熵鞅测度和逆相对熵鞅测度鞅测度实际上就是这个等价鞅测度. |
| 关 键 词： | M-P逆 一般B-S模型 等价鞅测度 期权定价 |
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