|
|||||
|
|
| 随机利率下保险公司最优保费策略 | |
| 作者姓名： | 孟祥波 张立东 杜子平 |
| 作者单位： | 1. 天津科技大学理学院,天津,300457 2. 天津科技大学经济与管理学院,天津,300222 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,教育部人文社会科学研究基金一般项目,天津科技大学科学研究基金资助项目 |
| 摘 要： | 研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。 |
| 关 键 词： | 最优保费策略 随机利率 正倒向随机微分方程 哈密尔顿系统 |
| 收稿时间： | 2012-01-20 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《山东大学学报(理学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《山东大学学报(理学版)》下载全文 | |