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| 一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价 | |
| 作者姓名： | 杨朝强 |
| 作者单位： | 三亚学院理工分院, 海南 三亚 572022 |
| 基金项目： | 三亚学院青年教师成长基金 |
| 摘 要： | 利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程, 建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式, 从而给出了混合跳-扩散分数布朗运动欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。 |
| 关 键 词： | 混合跳-扩散分数布朗运动 Merton假设条件 迭代法 欧式回望期权, |
| 收稿时间： | 2012-10-25 |
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