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| 基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息 | |
| 作者姓名： | 赵秀娟 马超群 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金,中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室的资助 |
| 摘 要： | 针对基于CAPM、APT等经典投资理论的证券投资基金业绩评价方法(如Sharp ratio、Treynor指数等)只能反映基金事后的总体风险收益水平的缺点,利用数据包络分析方法允许深入探查输入输出指标这一优点,构建合理的基金评价概念模型,将投资基金的风险、超额收益分别做进一步的归属分解之后作为输入输出指标代入DEA评价模型,并根据评价的结果对超额收益、系统风险等因素进行分析,充分挖掘了基金的管理信息,给出了未来投资的建议.实证显示,该方法得出了其他基金评价方法所无法得到的一些重要结论. |
| 关 键 词： | 基金 评价 数据包络分析 |
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