| 基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息 |
| |
| 引用本文： | 赵秀娟,马超群. 基于DEA评价模型挖掘证券投资基金管理信息[J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(8): 190-196. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)8-190 |
| |
| 作者姓名： | 赵秀娟 马超群 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室的资助 |
| |
| 摘 要： | 针对基于CAPM、APT等经典投资理论的证券投资基金业绩评价方法(如Sharp ratio、Treynor指数等)只能反映基金事后的总体风险收益水平的缺点,利用数据包络分析方法允许深入探查输入输出指标这一优点,构建合理的基金评价概念模型,将投资基金的风险、超额收益分别做进一步的归属分解之后作为输入输出指标代入DEA评价模型,并根据评价的结果对超额收益、系统风险等因素进行分析,充分挖掘了基金的管理信息,给出了未来投资的建议.实证显示,该方法得出了其他基金评价方法所无法得到的一些重要结论.
|
| 关 键 词： | 基金 评价 数据包络分析 |
Excavate mutual funds' management information based on DEA model |
| |
| ZHAO Xiu-juan,MA Chao-qun. Excavate mutual funds' management information based on DEA model[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2008, 28(8): 190-196. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)8-190 |
| |
| Authors: | ZHAO Xiu-juan MA Chao-qun |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《系统工程理论与实践》下载全文 |
|
