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| 回报率的滤波与极大似然估计 | |
| 作者姓名： | 蔡艳萍 杨招军 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,长沙,410082 2. 湖南大学,经济与贸易学院,长沙,410079 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;湖南大学985工程哲学社会科学创新基地研究项目;湖南省社会科学基金 |
| 摘 要： | 几何布朗运动常用来描述风险资产价格的变动,其中回报率的估计是一个困难的问题.本文给出了回报率的Kalman滤波,对滤波估计与极大似然估计进行了比较分析,运用Monte Carlo技术给出了算例,结果表明Kalman滤波具有明显的优势. |
| 关 键 词： | 回报率 Kalman滤波 极大似然估计 |
| 文章编号： | 1000-6788(2007)12-0139-06 |
| 修稿时间： | 2007-06-06 |
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