| 标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价 |
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| 引用本文： | 刘韶跃,杨向群.标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价[J].湘潭大学自然科学学报,2004,26(2):1-4. |
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| 作者姓名： | 刘韶跃 杨向群 |
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| 作者单位： | 1. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南,长沙,410081;湘潭大学数学系,湖南,湘潭,411105
2. 湘潭大学数学系,湖南,湘潭,411105 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (10 2 710 2 0 )，湖南省自然科学基金 (OOJJY2 0 0 3 )，湖南省教育厅一般项目 (0 2C5 70 )资助 |
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| 摘 要： | 在标的资产价格服从几何分数布朗运动且有红利支付假设下，分别在r．σ，红利率δ为常数和非随机函数的情况下求出了欧式双向期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 欧式双向期权定价 红利 |
| 文章编号： | 1000-5900(2004)02-0001-04 |
| 修稿时间： | 2003年10月27 |
Pricing of Bi-direction European Option When Underlying Asset Price Submitting to Geometric Fractional Brownian Motion |
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| LIU Shaoyue.Pricing of Bi-direction European Option When Underlying Asset Price Submitting to Geometric Fractional Brownian Motion[J].Natural Science Journal of Xiangtan University,2004,26(2):1-4. |
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| Authors: | LIU Shaoyue |
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| Institution: | LIU Shaoyue~ |
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| Keywords: | Fractional Brownian motion Bi-direction European option Dividend |
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