| 随机利率下定期寿险趸交纯保费模型 |
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| 引用本文： | 汤恒洲,刘洪. 随机利率下定期寿险趸交纯保费模型[J]. 辽宁科技大学学报, 2010, 33(3): 279-284. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2010.03.015 |
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| 作者姓名： | 汤恒洲 刘洪 |
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| 作者单位： | 辽宁科技大学理学院,辽宁鞍山,114051;辽宁科技大学理学院,辽宁鞍山,114051 |
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| 摘 要： | ![]()
定期寿险是人寿保险体系的重要组成部分,其合理的定价受到越来越多的关注.本文依据时间序列理论,基于利息力序列条件异方差的ARMA(p,q)-GARCH(r,s)模型,针对固定保险金额的定期寿险,建立了随机利率下的定期寿险趸交纯保费的数学模型,并通过实例分析说明该模型的合理性.
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| 关 键 词： | 随机利率 趸交纯保费 ARMA(p q)-GARCH(r s)模型 定期寿险 |
Single premium model of term life insurance with stochastic interest rate |
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| TANG Heng-zhou,LIU Hong. Single premium model of term life insurance with stochastic interest rate[J]. Journal of University of Science and Technology Liaoning, 2010, 33(3): 279-284. DOI: 10.3969/j.issn.1674-1048.2010.03.015 |
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| Authors: | TANG Heng-zhou LIU Hong |
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| Abstract: | ![]()
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