| 均值—CVaR优化模型在投资组合中的应用 |
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| 引用本文： | 王晶,张裕生,王玉玲. 均值—CVaR优化模型在投资组合中的应用[J]. 枣庄师专学报, 2010, 27(2): 41-44 |
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| 作者姓名： | 王晶 张裕生 王玉玲 |
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| 作者单位： | 王晶,张裕生,WANG Jing,ZHANG Yu-sheng(蚌埠学院,数学与物理系,安徽,蚌埠,233000);王玉玲,WANG Yu-ling(天津商业大学理学院,天津,300134) |
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| 基金项目： | 安徽省高等学校省级自然科学研究项目 |
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| 摘 要： | ![]()
本文从CVaR风险度量方法的理论出发,建立了符合我国证券市场的均值—CVaR投资组合优化模型,并对模型进行了理论分析.本文还通过实证研究得出了均值—CVaR模型的有效边界,结果证明了CVaR模型控制风险的有效性.
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| 关 键 词： | CVaR 投资组合 有效前沿 风险 |
Application of Mean-CVaR Optimization Model in Investment Portfolio |
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| WANG Jing,ZHANG Yu-sheng,WANG Yu-ling. Application of Mean-CVaR Optimization Model in Investment Portfolio[J]. Journal of Zaozhuang Teachers' College, 2010, 27(2): 41-44 |
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| Authors: | WANG Jing ZHANG Yu-sheng WANG Yu-ling |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | CVaR |
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