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| 利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 何荣福,侯志芳.利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率[J].上海应用技术学院学报,2008,8(2). |
| 作者姓名： | 何荣福 侯志芳 |
| 作者单位： | [1]武夷学院经济与数学系 [2]上海应用技术学院数理教学部 |
| 摘 要： | 研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上界,并将该上界在复合二项风险模型下进行应用. |
| 关 键 词： | 破产概率 离散时间风险模型 Lundberg不等式 复合二项风险模型 |
Ruin Probability with Interest Rates in AR(m)Model |
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