| 分数布朗运动环境下缺口期权定价模型 |
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| 引用本文： | 蔺捷,薛红,王晓东.分数布朗运动环境下缺口期权定价模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2012,28(5):616-619. |
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| 作者姓名： | 蔺捷 薛红 王晓东 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅专项基金项目 |
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| 摘 要： | 假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 缺口期权 随机利率 保险精算 |
Gap option pricing model in fractional Brownian motion environment |
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| LIN Jie
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XUE Hong
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WANG Xiao-dong.Gap option pricing model in fractional Brownian motion environment[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2012,28(5):616-619. |
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| Authors: | LIN Jie XUE Hong WANG Xiao-dong |
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| Institution: | (School of Science,Xi’an Polytechnic University,Xi’an 710048,China) |
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