| 通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型 |
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| 引用本文： | 夏登峰,费为银,胡慧敏.通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型[J].东华大学学报(自然科学版),2008,34(6). |
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| 作者姓名： | 夏登峰 费为银 胡慧敏 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程科技学院,应用数理系,安徽,芜湖,241000
2. 东华大学,信息科学与技术学院,上海,201620 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目
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国家973项目
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教育部博士点基金项目
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安徽工程科技学院青年基金项目
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| 摘 要： | 主要考虑一类带红利的比例再保险盈余模型.以股东价值最大化为目标,定义值函数为红利的累积折现,在红利折现率为时间的函数时,推导了相应值函数满足的一类Hamilton-Jaccobi-Bellman(HJB)方程,同时对红利和再保险策略的最优控制进行了分析.最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶偏微分方程,一般很难求解出其解析解,可以寻求其数值解,得到最优控制.
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| 关 键 词： | 变折现率 红利过程 比例再保险 随机控制 HJB方程 |
A Stochastic Control Model with Maximization of Shareholders Value via Dividend and Reinsurance |
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| XIA Deng-feng,FEI Wei-yin,HU Hui-min.A Stochastic Control Model with Maximization of Shareholders Value via Dividend and Reinsurance[J].Journal of Donghua University,2008,34(6). |
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| Authors: | XIA Deng-feng FEI Wei-yin HU Hui-min |
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| Institution: | XIA Deng-feng1,FEI Wei-yin1,2,HU Hui-min1 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fluctuated discounting rate dividend process proportional reinsurance stochastic control HJB equation |
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