| EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用 |
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| 引用本文： | 郑尧天,杜子平. EGARCH模型在同业拆借利率预测中的应用[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 2007, 25(2): 234-237 |
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| 作者姓名： | 郑尧天 杜子平 |
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| 作者单位： | 天津科技大学经济管理学院 天津300222 |
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| 摘 要： | ![]()
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率.选择隔夜拆借利率为研究对象并选择GARCH族模型对其进行建模,发现EGARCH(1,3)模型拟合效果最好,并进行了短期预测且取得了理想的短期预测效果,从而确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型.该研究结果不仅可以帮助金融机构对金融产品合理定价,防范风险,也可以帮助央行准确估计CHIBOR走势,达到既定货币政策目标.
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| 关 键 词： | 银行同业拆借利率 EGARCH模型 预测模型 |
| 文章编号： | 1008-8423（2007）02-0234-04 |
| 收稿时间： | 2007-02-24 |
| 修稿时间： | 2007-02-24 |
Application of EGARCH Model in CHIBOR Forecast |
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| ZHENG Yao-tian,DU Zi-ping. Application of EGARCH Model in CHIBOR Forecast[J]. Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences), 2007, 25(2): 234-237 |
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| Authors: | ZHENG Yao-tian DU Zi-ping |
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| Affiliation: | School of Economis and Management ,Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | CHIBOR EGARCH model forecast model |
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