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| 求解随机微分方程的一个新的数值格式 | |
| 引用本文： | 朱伟丹,王自强.求解随机微分方程的一个新的数值格式[J].贵州科学,2021,39(1):75-78. |
| 作者姓名： | 朱伟丹 王自强 |
| 作者单位： | 贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州贵阳550025 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;贵州省科学技术基金项目 |
| 摘 要： | 从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式.数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好. |
| 关 键 词： | Milstein方法 随机微分方程 数值格式 Simpson公式 |
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