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| CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价 | |
| 作者姓名： | 李倩 王利 |
| 作者单位： | 北京化工大学数理学院 |
| 摘 要： | 考虑在随机利率环境下，标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型，其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式，并通过数值模拟证明该级数解是收敛的，最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。 |
| 关 键 词： | Lévy驱动 测度变换 Feynman-Kac定理 欧式期权定价 |