ARMA(p,q)模型参数初估计新方法研究 |
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引用本文: | 侯晓鸿,李一智.ARMA(p,q)模型参数初估计新方法研究[J].中南大学学报(自然科学版),1998(3). |
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作者姓名: | 侯晓鸿 李一智 |
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作者单位: | 中南工业大学工商管理学院 |
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摘 要: | 提出了一种Y-W法与逆函数法相结合的ARMA(p,q)模型参数初估计新方法.该方法不但具有在计算机上容易实现的特点,而且与当前常用的参数初估计方法相比,在参数估计精度上有了较大的提高.这对ARMA(p,q)模型的进一步推广与应用将有着极为重要的意义.
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关 键 词: | ARMA(p.q)模型 参数初估计 Y-W法 逆函数法 |
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