| 平安银行结构化理财产品定价分析 |
| |
| 引用本文： | 王杨,赵丹,张寄洲,傅毅.平安银行结构化理财产品定价分析[J].上海师范大学学报(自然科学版),2020,49(5):533-540. |
| |
| 作者姓名： | 王杨 赵丹 张寄洲 傅毅 |
| |
| 作者单位： | 上海师范大学商学院,上海200234;上海师范大学数理学院,上海200234 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金青年基金（11701377）;教育部人文社会科学研究规划基金（18YJAZH127）;教育部人文社会科学研究青年项目（17YJCZH044） |
| |
| 摘 要： | 理财产品作为银行一种较高收益率和较低风险的投资方式,迎合了投资者的需求。以平安银行财富"结构类（100%保本挂钩利率）资产管理类开放型98天人民币002期"理财产品为研究对象,利用现金流贴现模型、LIBOR市场模型进行建模,运用蒙特卡罗模拟法,借助Matlab软件,计算出该产品的理论定价,并与平安银行的实际定价相比较,分析其合理性。得出该理财产品的预期收益率与产品说明书中提到的最高到期收益率相一致,说明该理财产品的价值被低估。
|
| 关 键 词： | 结构化理财产品 现金流贴现模型 LIBOR市场模型 蒙特卡罗模拟 定价 |
| 收稿时间： | 2020/9/14 0:00:00 |
Pricing analysis of structured financial products of Ping An Bank |
| |
| WANG Yang,ZHAO Dan,ZHANG Jizhou and FU Yi.Pricing analysis of structured financial products of Ping An Bank[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2020,49(5):533-540. |
| |
| Authors: | WANG Yang ZHAO Dan ZHANG Jizhou and FU Yi |
| |
| Institution: | School of Finance and Business, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China,Mathematics and Science College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China,School of Finance and Business, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China and School of Finance and Business, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | structured financial products discounted cash flow model LIBOR market model Monte Carlo simulation pricing |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《上海师范大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《上海师范大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
