| 几种最优投资组合在有效边界上相对位置 |
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| 引用本文： | 周伊佳,于波.几种最优投资组合在有效边界上相对位置[J].大连理工大学学报,2016,56(4):420-426. |
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| 作者姓名： | 周伊佳 于波 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171051重大计划91230103)；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15RC(3)037). |
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| 摘 要： | 讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.
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| 关 键 词： | 投资组合优化模型 最优投资组合 有效边界 |
Relative location of optimal portfolios on efficient frontier |
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| ZHOU Yiji,YU Bo.Relative location of optimal portfolios on efficient frontier[J].Journal of Dalian University of Technology,2016,56(4):420-426. |
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| Authors: | ZHOU Yiji YU Bo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio optimization model optimal portfolio efficient frontier |
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