| 指数样条和有理插值在零息票债券定价中的应用 |
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| 引用本文： | 何启志,杨桂元,王润华.指数样条和有理插值在零息票债券定价中的应用[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2007,30(5):634-636. |
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| 作者姓名： | 何启志 杨桂元 王润华 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽,蚌埠,233030
2. 中央财经大学,MBA中心,北京,100081 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅自然科学基金
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安徽省教育厅人文社会科学基金
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安徽省高校青年教师资助计划
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安徽财经大学青年基金 |
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| 摘 要： | 文章介绍了贴现函数的定义,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法;然后,在相关研究的基础上,针对贴现函数性质,引入指数样条和有理插值,提供了一种逼近和计算贴现函数的新方法,并给出一个实例说明方法的有效性。
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| 关 键 词： | 贴现因子 指数样条 有理插值 |
| 文章编号： | 1003-5060(2007)05-0634-04 |
| 修稿时间： | 2006年5月8日 |
Application of exponential splines and rational interpolation to the pricing of zero-coupon bonds |
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| HE Qi-zhi,YANG Gui-yuan,WANG Run-hua.Application of exponential splines and rational interpolation to the pricing of zero-coupon bonds[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2007,30(5):634-636. |
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| Authors: | HE Qi-zhi YANG Gui-yuan WANG Run-hua |
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| Abstract: | Based on the introduction of the definition of the discount function,its property and several approximating methods,the exponential spline and rational interpolation are applied to calculation and approximation of the discount factor.An application example is presented to show the effectiveness of the presented method. |
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| Keywords: | discount factor exponential spline rational interpolation |
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