一类带重尾潜在索赔额的风险模型的随机时间的破产概率

针对一类基于客户来到过程的风险模型,研究当索赔额为负相依分布的重尾随机变量序列。并且假定在假设随机时间服从指数分布情况下,索赔额服从分布F∈L∩D族得到破产概率的一个渐进表达式。