| Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用 |
| |
| 引用本文： | 胡慧敏,费为银,鲍品娟.Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用[J].东华大学学报(自然科学版),2011,37(1):115-119. |
| |
| 作者姓名： | 胡慧敏 费为银 鲍品娟 |
| |
| 作者单位： | 安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖,241000 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，安徽省自然科学基金资助项目，安徽省高校自然科学基金重点资助项目，安徽工程大学青年科研基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
|
| 关 键 词： | 效用函数 投资策略 下方约束 Clark公式 Malliavin导数 |
An Application of Malliavin Calculus to Optimal Portfolio with Downside Constraints |
| |
| HU Hui-min,FEI Wei-yin,BAO Pin-juan.An Application of Malliavin Calculus to Optimal Portfolio with Downside Constraints[J].Journal of Donghua University,2011,37(1):115-119. |
| |
| Authors: | HU Hui-min FEI Wei-yin BAO Pin-juan |
| |
| Institution: | HU Hui-min,FEI Wei-yin,BAO Pin-juan(School of Mathematics and Physics,Anhui Polytechnic University,Wuhu Anhui 241000,China) |
| |
| Abstract: | The model of optimal portfolio with downside constraint is extended.In the case of market parameters evolving in time,the optimal portfolio strategy with downside constraint is characterized by the technique of Malliavin calculus. |
| |
| Keywords: | utility function optimal portfolio downside constraint Clark's formula Malliavin derivative |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
