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| 具有固定消费流的最优投资的CEV模型 | |
| 作者姓名： | 彭望祥 秦成林 |
| 作者单位： | 上海大学,理学院,上海,200444;上海大学,理学院,上海,200444 |
| 摘 要： | 利用随机控制方法、贝尔曼方程及最大值原理,研究了在具有固定消费流的CEV(Constant Clastic of Variance)模型下的最优投资问题,通过Lagendre变换求得此模型的Ricati方程形式,结构比较简单,得到一个反馈公式.作者的目标是期末财富效用最大化.该文的研究结论对个人投资、养老基金、保险公司的投资决策有一定的经济意义. |
| 关 键 词： | 随机控制 固定消费流 CEV模型 期末财富效用最大化 Lagendre变换 |
| 文章编号： | 1007-2861（2006）02-0203-04 |
| 收稿时间： | 2005-06-30 |
| 修稿时间： | 2005-06-30 |
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