| 证券市场中的混沌分形现象与多分形走动 |
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| 引用本文： | 王德佳,朱海英,于海,朱伟勇.证券市场中的混沌分形现象与多分形走动[J].东北大学学报(自然科学版),2001,22(5):501-504. |
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| 作者姓名： | 王德佳 朱海英 于海 朱伟勇 |
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| 作者单位： | 东北大学信息科学与工程学院;东北大学工商管理学院;东北大学信息科学与工程学院;东北大学信息科学与工程学院辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004;辽宁沈阳110004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 6 99740 0 8)，教育部博士学科点专项科研基金资助项目 ( 2 0 0 0 14 5 12 ) |
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| 摘 要： | 利用混沌分形动力学原理功率谱分析、相空间重构和多分形理论等方法,以上海证券综合指数为例对证券市场中股票价格的变动进行了分析和探讨,证明了其波动是具有内在随机性的混沌分形现象·通过对数据进行Lyapunov分析、Poincar啨截面和相空间重构,得到了上海证券综合指数的动力学模型,刻画了系统的混沌特性,为利用混沌分形理论研究和发展现代金融模型提供了一个新的研究和探讨方法·
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| 关 键 词： | 分形 多分形 混沌 功率谱 相空间 Lyapunov指数 Poincar啨截面 |
| 文章编号： | 1005-3026(2001)05-0501-04 |
| 修稿时间： | 2000年12月4日 |
Chaotic-Fractal Phenomena and Multi-Fractal Model in Securities Business |
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| WANG De jia ,ZHU Hai ying ,YU Hai ,ZHU Wei yong.Chaotic-Fractal Phenomena and Multi-Fractal Model in Securities Business[J].Journal of Northeastern University(Natural Science),2001,22(5):501-504. |
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| Authors: | WANG De jia ZHU Hai ying YU Hai ZHU Wei yong |
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