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| 基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型 | |
| 引用本文： | 于洋.基于带停时的奇异型随机控制问题的投资决策模型[J].系统管理学报,2015,24(2):200-208. |
| 作者姓名： | 于洋 |
| 作者单位： | 国家统计局统计科学研究所 |
| 基金项目： | 全国统计科学研究计划资助项目(2012LX016) |
| 摘 要： | 研究以带停时的奇异型随机控制模型为基础的投资决策问题。为了得到最优投资策略,利用最优随机控制问题的研究方法和结论以及随机分析相关理论,通过求解一组变分不等式,得到投资决策中的最优停止时间,以及最优费用函数的解析表达式。最后,考虑投资决策中同时具有开始时间和停止时间的情况,提出相应的解决方法和思路。 |
| 关 键 词： | 投资决策模型 奇异型随机控制 停时 折扣费用函数 最优策略 |
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