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| 基于Copula的极值重置期权定价 | |
| 作者姓名： | 姜世鑫 卢俊香 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安710600;西安工程大学理学院,陕西西安710600;西安理工大学经济与管理学院,陕西西安710054 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金;国家自然科学基金;陕西省自然科学基金 |
| 摘 要： | 目的在风险中性条件下构建极值重置期权定价模型。方法根据期权价格为收益期望的贴现,运用Copula函数构造风险中性条件下的极值重置期权定价模型,选取2支标的资产的价格数据进行实证分析,运用平方欧氏距离标准判别最佳的定价模型。结果与结论 Gumbel Copula为最佳定价模型。相比较于传统的Black-Scholes模型,基于Copula的极值重置期权定价模型具有简洁清晰、易理解的特点。 |
| 关 键 词： | Copula函数 极值重置期权 风险中性理论 |
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