| 带含糊厌恶的股东价值最大化 |
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| 引用本文： | 夏登峰,费为银,梁勇.带含糊厌恶的股东价值最大化[J].中国科学技术大学学报,2010,40(9). |
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| 作者姓名： | 夏登峰 费为银 梁勇 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000
2. 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000;东华大学信息科学与技术学院,上海,201620 |
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| 基金项目： | 国家高技术研究发展(973)计划项目，安徽省自然科学基金，安徽省高校自然科学基金 |
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| 摘 要： | 主要考虑一类带含糊厌恶(ambiguity)的比例再保险盈余模型.以股东红利效用最大化为目标,定义值函数为红利效用的累积折现加破产补偿,在有偿债率约束情形下,推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对最优红利和再保险策略进行了分析.最后,在特定条件下,将最优值函数所满足的HJB方程化为了二阶常微分方程,通过求解得到最优红利和再保险策略.
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| 关 键 词： | 递推多先验效用 HJB方程 红利过程 比例再保险 |
Maximization of shareholders value with ambiguity |
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| XIA Dengfeng,FEI Weiyin,LIANG Yong.Maximization of shareholders value with ambiguity[J].Journal of University of Science and Technology of China,2010,40(9). |
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| Authors: | XIA Dengfeng FEI Weiyin LIANG Yong |
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