| 一种选择最优copula的新方法 |
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| 引用本文： | 孙明明,程希骏. 一种选择最优copula的新方法[J]. 中国科学技术大学学报, 2010, 40(9). DOI: 10.3969/j.issn.0253-2778.2010.09.002 |
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| 作者姓名： | 孙明明 程希骏 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 中国科学院知识创新工程重要方向项目 |
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| 摘 要： | 传统的选择最优copula的方法大都是基于拟合优度的.引入了一种Bayes方法,这种方法独立于参数,通过计算各种copula类对应的概率来选择最优copula类.并选择上证指数和标准普尔500指数做实证分析,结果表明:与其他copula类相比,Clayton copula类对数据具有更好的拟合效果,进而得到指数间的下尾相关系数.
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| 关 键 词： | Bayes方法 copula类 拟合优度 Kendall'sτ 尾部相关性 |
A new method of selecting the most probable copula |
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| SUN Mingming,CHENG Xijun. A new method of selecting the most probable copula[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2010, 40(9). DOI: 10.3969/j.issn.0253-2778.2010.09.002 |
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| Authors: | SUN Mingming CHENG Xijun |
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