| 重尾分布情形下一类破产概率的研究 |
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| 引用本文： | 马树建,王晓谦. 重尾分布情形下一类破产概率的研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2007, 29(1): 97-99 |
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| 作者姓名： | 马树建 王晓谦 |
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| 作者单位： | 南京工业大学,理学院,江苏,南京,210009;南京师范大学,数学与计算机科学学院,江苏,南京,210097 |
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| 摘 要： | 讨论索赔量的分布为一类重尾分布,研究了在发生索赔次数与收取保费次数不独立的情形下,保险公司发生破产的概率分布.通过正规变化函数的Potter界,先给出特殊模型下保险公司发生破产的概率分布的界,进而得出一般模型下保险公司发生破产的概率分布的极限表达式.
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| 关 键 词： | 风险模型 Poisson 破产概率 过程重尾分布 正规变化函数 |
| 文章编号： | 1671-7627（2007）01-0097-03 |
| 修稿时间： | 2006-07-10 |
Research on a kind of ruin probabilities with heavy tail distribution |
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| MA Shu-jian,WANG Xiao-qian. Research on a kind of ruin probabilities with heavy tail distribution[J]. Journal of Nanjing University of Technology, 2007, 29(1): 97-99 |
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| Authors: | MA Shu-jian WANG Xiao-qian |
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| Affiliation: | 1. College of Sciences, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China; 2. College of Mathematics and Computer Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk model Poisson ruin probabilities heavy tail process distribution regular variation function |
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