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一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质
引用本文:姚远,徐付霞.一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2023(1):87-94.
作者姓名:姚远  徐付霞
作者单位:天津工业大学数学科学学院
摘    要:证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍是一个Copula函数,给出了单参数扰动Copula的和谐性度量τ和ρ的计算公式.以乘积Πλ,FGMλθ为例探讨了τ和ρ随扰动参数的变化规律,拓展了原Copula的相关性度量范围,增强了适用性.对单点值给定的Copula的上下界CU,CL增加扰动项构造新的奇异型Copula,并研究其和谐性度量和非对称性度量.

关 键 词:Copula函数  单参数扰动  和谐性度量  不可交换性度量  最佳界
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