一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质 |
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引用本文: | 姚远,徐付霞.一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2023(1):87-94. |
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作者姓名: | 姚远 徐付霞 |
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作者单位: | 天津工业大学数学科学学院 |
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摘 要: | 证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍是一个Copula函数,给出了单参数扰动Copula的和谐性度量τ和ρ的计算公式.以乘积Πλ,FGMλθ为例探讨了τ和ρ随扰动参数的变化规律,拓展了原Copula的相关性度量范围,增强了适用性.对单点值给定的Copula的上下界CU,CL增加扰动项构造新的奇异型Copula,并研究其和谐性度量和非对称性度量.
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关 键 词: | Copula函数 单参数扰动 和谐性度量 不可交换性度量 最佳界 |
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