| 基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价 |
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| 引用本文： | 陈敦勇,郭洁,孙玉东.基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2023(5):596-603. |
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| 作者姓名： | 陈敦勇 郭洁 孙玉东 |
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| 作者单位： | 1. 贵州民族大学数据科学与信息工程学院;2. 贵州民族大学商学院 |
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| 基金项目： | 贵州省科学技术基金([2015]2076)； |
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| 摘 要： | 在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上，提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合，得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法，研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动，分析了是否支付红利和生成期权价格路径的问题.使用随机化Faure序列替换LSM方法中伪随机数，给出了WLSM方法在美式障碍期权定价的算法步骤.使用R语言对美式障碍上升敲出看跌期权(up-and-out put)在支付红利的情形下进行数值模拟，结果表明此方法与其他定价模型方法相比，定价更准确，说明该方法具有可行性和有效性.
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| 关 键 词： | LSM方法 WLSM方法 几何布朗运动 MCMC模拟 美式障碍期权 Faure序列 |
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