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| Stein-Stein波动率下保险最优投资 | |
| 引用本文： | 孙宗岐,李静.Stein-Stein波动率下保险最优投资[J].宝鸡文理学院学报(自然科学版),2013(3):263-265. |
| 作者姓名： | 孙宗岐 李静 |
| 作者单位： | 西安思源学院数学教研室;陕西必康制药集团有限公司财务部 |
| 摘 要： | 目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法使用随机波动率SteinStein模型,运用动态规划原理方法。结果假设盈余水平服从扩散过程,在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程。结论通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解。 |
| 关 键 词： | Stein-Stein随机波动模型 扩散过程 HJB方程 破产概率 投资策略 |
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