|
|||||
|
|
| 风险度量新趋势分析 | |
| 作者姓名： | 文凤华 马超群 巢剑雄 |
| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院, |
| 摘 要： | 通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性,提出了损失期望值这一更接近于投资者真实心理感受的风险度量方法,并证明了它是满足次可加性的风险度量方法。 |
| 关 键 词： | 风险价值 一致性风险度量 期望损失 VaR 次可加性 金融市场 |
| 文章编号： | 1000-2472(2001)06-0122-06 |
| 修稿时间： | 2001-06-20 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》下载全文 | |