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| 动态规划问题研究 | |
| 引用本文： | 李端,钱富才,李力,高建军.动态规划问题研究[J].系统工程理论与实践,2007,27(8):56-64. |
| 作者姓名： | 李端 钱富才 李力 高建军 |
| 作者单位： | 1. 香港中文大学,系统工程与工程管理系,香港 2. 西安理工大学,自动化与信息工程学院,西安 3. 哈尔滨工业大学,深圳研究生院经济管理学部,深圳 |
| 基金项目： | 香港研究基金会基金;教育部高等学校博士学科点专项科研基金;陕西省自然科学基金 |
| 摘 要： | 回顾动态规划在过去一些年的发展,特别是它在多目标优化与不可分优化问题中的可喜进展.介绍了动态规划在解决多阶段均值-方差组合投资问题中的创造性应用.旨在进一步推动动态规划的理论研究,拓广它在各行各业中的应用. |
| 关 键 词： | 动态规划 多目标优化 不可分优化问题 多阶段均值-方差组合投资 |
| 文章编号： | 1000-6788(2007)08-0056-09 |
| 修稿时间： | 2007年5月31日 |
Research on Dynamic Programming |
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| LI Duan,QIAN Fu-cai,LI Li,GAO Jian-jun.Research on Dynamic Programming[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2007,27(8):56-64. | |
| Authors: | LI Duan QIAN Fu-cai LI Li GAO Jian-jun |
| Abstract: | Dynamic programming,when applicable,is one of the most powerful solution schemes in solving sequential decision-making problems.We summarize in this paper some recent development of dynamic programming in the past two decades,especially its significant advancement in multi-objective optimization and in nonseparable optimization problems,as well as its prominent application in multi-period portfolio selection within a mean-variance framework.The ultimate goal of this paper is to stimulate more research interests in dynamic programming,thus extending the reach of dynamic programming in optimization. |
| Keywords: | dynamic programming multi-objective optimization nonseparable optimization dynamic portfolio selection under mean-variance criterion |
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