| 线性EIV模型参数的LASSO估计方法 |
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| 引用本文： | 赵明清,席甜甜.线性EIV模型参数的LASSO估计方法[J].山东理工大学学报,2022,36(3):69-73. |
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| 作者姓名： | 赵明清 席甜甜 |
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| 作者单位： | 山东科技大学 数学与系统科学学院,山东 青岛266590 |
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| 摘 要： | 基于结构风险最小化原则,提出了可以实现高维数据降维的线性EIV模型参数的LASSO估计(LE)方法,并给出了其数值解的迭代算法.为说明LE方法的有效性,通过实证与WTLS、LS两种方法进行了对比分析.结果表明,LE方法能够明显提高预测精度,具有更强的泛化能力,同时可以实现变量选择,达到高维数据降维的目的.
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| 关 键 词： | EIV模型 参数估计 结构风险最小化原则 LASSO |
The LASSO estimation method for linear EIV model parameters |
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| ZHAO Mingqing,XI Tiantian.The LASSO estimation method for linear EIV model parameters[J].Journal of Shandong University of Technology:Science and Technology,2022,36(3):69-73. |
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| Authors: | ZHAO Mingqing XI Tiantian |
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