| 非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程 |
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| 引用本文： | 韩宝燕,邢培旭.非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程[J].河南师范大学学报(自然科学版),2007,35(4):26-29. |
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| 作者姓名： | 韩宝燕 邢培旭 |
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| 作者单位： | 1. 山东工艺美术学院,公共教学部,济南,250014
2. 郑州轻工业学院,数学与信息科学系,郑州,450002 |
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| 摘 要： | 利用Bihair不等式、Jensen不等式给出非Lipschitz条件下倒向重随机微分方程解的存在唯一性定理,推广Pardoux和Peng 1994年的结论;同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理,推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果.从而推广倒向重随机微分方程在随机控制及随机偏微分方程在粘性解方面的应用.
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| 关 键 词： | It积分 非Lipschitz条件 倒向重随机微分方程 解的存在唯一性定理 比较定理 |
| 文章编号： | 1000-2367(2007)04-0026-04 |
| 修稿时间： | 2006年12月20 |
Backward Doubly Stochastic Differential Equations under Non-Lipschitzian Coefficient |
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| HAN Bao-yan,XING Pei-xu.Backward Doubly Stochastic Differential Equations under Non-Lipschitzian Coefficient[J].Journal of Henan Normal University(Natural Science),2007,35(4):26-29. |
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| Authors: | HAN Bao-yan XING Pei-xu |
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| Abstract: | It is proved that a new theorem on the existence and uniqueness of the solution to Backward Doubly Stochastic Differential Equations under a weaker condition than one Lipschitz one by means of the Bihair unequation and Jensen unequation;we also get the comparison theorem to this kind of Backward Doubly Stochastic Differential Equations. |
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| Keywords: | It integral non-Lipschitz condition Backward Doubly Stochastic Differential Equations the existence and uniqueness of solution comparison theorem |
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