| 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用 |
| |
| 引用本文： | 田蓉,柴俊. 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2003, 2003(2): 27-31 |
| |
| 作者姓名： | 田蓉 柴俊 |
| |
| 作者单位： | 华东师范大学数学系,上海,200062;华东师范大学数学系,上海,200062 |
| |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目资助 |
| |
| 摘 要： | 在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
|
| 关 键 词： | 等价鞅测度 自融资策略 无套利价格 双因子模型 |
| 文章编号： | 1000-5641(2003)02-0027-05 |
| 收稿时间： | 2001-10-16 |
| 修稿时间： | 2001-10-01 |
Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency |
| |
| TIAN Rong,CHAI Jun. Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency[J]. Journal of East China Normal University(Natural Science), 2003, 2003(2): 27-31 |
| |
| Authors: | TIAN Rong CHAI Jun |
| |
| Affiliation: | Department of Mathematics, East China Normal University, Shanghai 200062,China |
| |
| Abstract: | Under stochastic interest, by using of equivalent martingale measures model, we discuss single - factor model and two-factor model respectively, and obtain pricing formula of European option on foreign currency. |
| |
| Keywords: | equivalent martingale measures self-finance no-arbitrage two-factor model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《华东师范大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《华东师范大学学报(自然科学版)》下载全文 |
